آهنگ شیکاگو در سال 1999 ضبط شد و قرار بود در لیست آلبوم invincible قرار گیرد که بنا بر دلایلی منتشر نشد و در سال 2014 در آلبوم xscape عرضه شد .
ترانه راوی داستان رویارویی مایکل با زنی است که ادعا میکرد شیفته او بود: «من او را در راه شیکاگو دیدم. و کاملا تنها بود و من نیز بودم. پس نامش را پرسیدم. او لبخند زد و به من نگاه کرد. تعجب کردم که زنی چون او شیفته من شده بود.»
موزیک ویدئو: ATBmj