آموزش بورس: مبانی معاملات الگوریتمی (4) بک تست صحیح
پس از طراحی هر استراتژی معاملاتی ضرورت دارد که آن استراتژی را روی گذشته بازار مورد آزمون یا بک‌تست قرار دهیم.
اولین انتظار ما از یک استراتژی معاملاتی سودده، کسب سود مناسب توسط آن استراتژی در گذشته بازار است.
اما مسئله اینجاست که سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار به معنای سودده بودن آن در آینده نخواهد بود.
اینجاست که دانش و تخصص انجام بک‌تست و تست استحکام اهمیت پیدا می‌کند.
نظرات